Generally speaking, Kalman filter algorithm is relatively convenient to be used because of its less dependence on parameter initial value, especially for the unobservable variables.
英
美
- 两种方法中,卡尔曼滤波方法由于对参数初值的依赖性较小,相对较为方便,尤其对于存在不可观测的参数时,具有较大的优越性。